Drużyna studencka z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW zajęła 3. miejsce w finale konkursu Algo Trading Challenge 2025. Prestiżowy konkurs akademicki poświęcony algorytmicznemu inwestowaniu odbywał się w Arabii Saudyjskiej.
Poszczególne etapy konkursu trwały od czerwca do września. W pierwszym drużyny przygotowywały kod swojego algorytmu tradingowego. W kolejnej części jury konkursu sprawdzało, czy zaproponowane przez studentów rozwiązania mogłyby konkurować na rynku rzeczywistym.
W tym roku do konkursu zgłosiło ponad 800 studentów z 49 krajów. Do finału zakwalifikowało się dziewięć drużyn.
Zespół Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowali studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych pod opieką prof. Roberta Ślepaczuka. W skład drużyny wchodzą: Xinyue Fang, Jakub Fiłon, Gabriel Rogoziński oraz Greg Ruyoga. Zespół współzawodniczył w zadaniach tradingowych i realizował zadania dla trzech różnych kategorii aktywów: US/HK/Saudi Large Cap Portfolio, FX Portfolio, Commodities Portfolio.
Wyniki były oceniane w trzech kategoriach: Best Sharpe, Best Strategy Design, Best Return. W trzeciej z nich studenci WNE zajęli 3. miejsce.
O konkursie
Algo Trading Challenge to prestiżowy konkurs akademicki poświęcony algorytmicznemu inwestowaniu, w którym zespoły studentów projektują, testują i wdrażają własne strategie tradingowe. Konkurs promuje innowacyjne podejście do finansów, łącząc wiedzę z zakresu programowania, matematyki oraz rynków kapitałowych.
